정의

고로, 마틴게일의 직관적인 정의는 ’ 우리가 어떤 유리한 정보를 가져서 수학, 통계적으로 더 좋은 결과를 알 수 있는 확률 과정 ‘이라고 할 수 있다. 예시 (1) \phi = 1 ϕ = 1 인 자기 회귀 과정 AR (1) AR(1) X_ {n+1} = X_ {n} + \varepsilon_ {n} X n+1 = X n +εn 을 생각해보자. See more

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확률 공간 (Ω,F,P)( \Omega , \mathcal{F} , P)(Ω,F,P)이 주어져 있다고 하자. 1. F\mathcal{F}F 의 서브 시그마 필드의 시퀀스 {Fn}n∈N\left\{ \mathcal{F}_{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}{… See more